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电玩游戏:风险逆转期权组合

时间:2020/1/16 14:06:38   作者:   来源:   阅读:59   评论:0
内容摘要:如果发生黑天鹅事件,如沙特油田遇袭,市场将对目标的未来趋势表现出过度恐慌。尾部风险溢价可以通过风险反转期权组合进行交易,即看涨期权和看跌期权的隐含波动率之间的差异。目前,一个月内delta值为25的风险反转期权的市场价格处于0.525美元/盎司的低位。考虑在市场发生黑天鹅事件时出...
    如果发生黑天鹅事件,如沙特油田遇袭,市场将对目标的未来趋势表现出过度恐慌。尾部风险溢价可以通过风险反转期权组合进行交易,即看涨期权和看跌期权的隐含波动率之间的差异。

目前,一个月内delta值为25的风险反转期权的市场价格处于0.525美元/盎司的低位。考虑在市场发生黑天鹅事件时出售期权组合,并通过德尔塔对冲价格波动风险以获得波动溢价收入。


贸易摩擦和美元降息将推高黄金。各国央行纷纷降息以支持美国指数并限制黄金。

当市场在一个狭窄的范围内波动时,通过蝴蝶期权组合,即购买一个低行权价格的看涨期权,购买一个高行权价格的看跌期权,卖出两个平仓期权,当黄金价格在一定范围内波动时,可以获得期权费。

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